Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Kwantitatieve Analist Tegenpartij Krediet
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Kwantitatieve Analist Tegenpartij Krediet om ons risicobeheerteam te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van kwantitatieve modellen die het kredietrisico van tegenpartijen beoordelen. Je werkt nauw samen met andere risicoprofessionals, handelsteams en IT-specialisten om ervoor te zorgen dat onze modellen accuraat, robuust en in lijn met de regelgeving zijn.
Als Kwantitatieve Analist Tegenpartij Krediet analyseer je complexe datasets en financiële producten om risico's te identificeren en te kwantificeren. Je ontwikkelt modellen voor exposure berekening, stresstesten en scenarioanalyses. Daarnaast ondersteun je bij de validatie van modellen en lever je input voor beleidsontwikkeling en strategische besluitvorming.
Je hebt een sterke achtergrond in wiskunde, statistiek of kwantitatieve financiën, en ervaring met programmeertalen zoals Python, R of C++. Kennis van financiële derivaten, kredietrisico en regelgeving zoals Basel III is essentieel. Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en kunt complexe concepten helder communiceren aan zowel technische als niet-technische belanghebbenden.
Deze functie biedt een uitdagende werkomgeving waarin je een directe impact hebt op het risicoprofiel van de organisatie. Je krijgt de kans om te werken met geavanceerde technologieën en methodologieën binnen een dynamisch en internationaal team. Als jij gepassioneerd bent over kwantitatieve analyse en risicobeheer, dan is dit de perfecte rol voor jou.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en onderhouden van modellen voor tegenpartij kredietrisico
- Analyseren van financiële data en risicoprofielen
- Uitvoeren van stresstesten en scenarioanalyses
- Samenwerken met risicomanagement, IT en handelsafdelingen
- Valideren en documenteren van modellen volgens regelgeving
- Bijdragen aan beleidsontwikkeling en risicostrategieën
- Monitoren van modelprestaties en uitvoeren van backtesting
- Ondersteunen bij interne en externe audits
- Rapporteren van risicoanalyses aan het management
- Bijhouden van marktontwikkelingen en regelgeving
Vereisten
Text copied to clipboard!- Masterdiploma in kwantitatieve richting (wiskunde, statistiek, econometrie, etc.)
- Minimaal 3 jaar ervaring in risicomanagement of kwantitatieve analyse
- Sterke programmeervaardigheden in Python, R of C++
- Kennis van financiële producten en derivaten
- Ervaring met modelleringstechnieken en risicoberekeningen
- Bekendheid met regelgeving zoals Basel III en IFRS 9
- Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- Ervaring met data-analyse tools en databases (SQL, Excel, etc.)
- Teamspeler met oog voor detail en nauwkeurigheid
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heb je met het modelleren van kredietrisico?
- Welke programmeertalen beheers je en hoe heb je deze toegepast?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in regelgeving?
- Kun je een voorbeeld geven van een succesvol model dat je hebt ontwikkeld?
- Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen tussen afdelingen?
- Wat is jouw ervaring met stresstesten en scenarioanalyses?
- Hoe zorg je voor de validatie en documentatie van je modellen?
- Wat zijn volgens jou de grootste risico’s bij tegenpartij krediet?
- Hoe werk je samen met niet-technische stakeholders?
- Wat motiveert jou in het vakgebied van kwantitatieve analyse?
